Список некоторых  вопросов из тестов, на которые мы можем помочь с ответами. 

Эконометрика (1-1)
• Значение оценки является ____________
• Выборочным уравнением регрессии называется уравнение
• Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, описываются с помощью
• Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
• Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
• Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны
• Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду:
• Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
• Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
• Выборочный частный коэффициент корреляции вычисляется по формуле
• Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
• При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :
• Уравнение неидентифицируемо, если:
• Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна
• Система независимых уравнений или внешне не связанных уравнений имеет вид
• Уравнение сверхидентифицируемо, если:
• Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
• Модель неидентифицируема, если:
• Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
• Оценками косвенного метода наименьших квадратов являются следующие формулы
• Переменные, которые формируются вне модели, называются
• Коэффициент a 1 уравнения вычисляется по формуле:
• При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом
• Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
• Степень адекватности модели при оценки двухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
• Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид
• Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
• Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
• Для модели потребления Фридмена могут быть применены
• При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула
• Распределенный лаг характеризует
• График выборочной автокорреляционной функции называется
• Временной ряд в виде аддитивной модели имеет вид

• Лаг – это

• Среднее арифметическое значения временного ряда имеет вид

• Задачами регрессионного анализа являются
• Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
• Модельным уравнением регрессии называется уравнение
• Эконометрическая модель имеет вид
• Корреляционная зависимость может быть представлена в виде
• Уравнение регрессии линейное, если
• Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
• По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X
• Суть метода наименьших квадратов состоит в:
• Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:
• Мерой разброса значений случайной величины служит
• Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются

• Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
• При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
• Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если
• Стандартизованные коэффициенты регрессии :
• К нелинейным моделям по параметрам относятся модели

• Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
• Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
• Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
• Модель множественной регрессии можно представить в виде
• Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
• Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что
• Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
• Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
• МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
• Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид
• № студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента
• t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
• С помощью обратной матрицы определяется
• Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
• По данным таблицы коэффициент эластичности равен
• Номер предприятия
• С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:
• Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений
• Модель авторегрессии и распределенных лагов имеет вид
• Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
• Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных имеет вид
• Статические характеристики временного лага
• Аддитивная модель временного ряда строится, если:
• Автокорреляция k-го порядка временного ряда Yt - коэффициент корреляции вычисляется по формуле
• Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования
• Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
• Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок
• Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется
• Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов
• Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они
• структурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы
• Функция Кобба – Дугласа называется
• Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это
• Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

• Временной ряд в виде мультипликативной модели имеет вид
• Использование автокорреляционных остатков
• Тесты на гетероскедастичность – это
• На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
• Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с
• Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
• Коэффициент корреляции может принимать значения:
• Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется
• Переменные, задаваемые извне называются
• Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
• Экономико-математическая модель становится эконометрической, если
• Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:
• Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
• Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:

• В эконометрической модели объясненная часть – это
• Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
• Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам:
• Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
• Уравнением линейной парной регрессии является уравнение
• Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
• Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно
• Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:
• Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
• Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется
• Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
• Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
• Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
• Стандартизованный коэффициент регрессии показывает
• Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения
• Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле
• Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
• Коэффициент детерминации определяется по формуле
• Коэффициент детерминации определяется по формуле
• Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
• При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
• Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
• Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt , денежных единиц) за 8 лет.
• При вычислении t-статистики применяется распределение____________
• По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид


• Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
• Скорректированный коэффициент детерминации:
• Функция Кобба – Дугласа имеет вид Y =
• Тождества, которые содержатся в системе одновременных уравнений, имеют вид:

• Лаговые переменные – это:

• Модель сверхидентифицируема, если:
• Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
• Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод:
• Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
• Система одновременных уравнений общего вида в структурной форме в отсутствие лаговых переменных имеет вид:
• Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:
• Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
• Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
• Приведенная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
• Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
• Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда
• Для определения параметров неидентифицируемой модели:
• Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
• Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы:
• Системы рекурсивных уравнений имеет вид:
• Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
• Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений
• Экономический временной ряд – это ряд, который
• Дисперсия временного ряда вычисляется по формуле
• Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется

• Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что
• На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения
• Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
• Модель авторегрессии и скользящей средней имеет вид
• Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеет вид
• Коэффициент автокорреляции:
• Модель скользящей средней имеет вид
• Автоковариация k-го порядка временного ряда Yt вычисляется по формуле
• График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется
• В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть
• Какое из уравнений является степенным:

• Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
• Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
• На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
• Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
• Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид

• Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость
• Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются
• Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
• Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
• Параметр b в степенной модели является:
• Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков
• Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется
• Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
• Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
• По таблице найти скорректированный коэффициент детерминации
• № студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента
• Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
• F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
• Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
• Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые

• Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
• Структурное уравнение регрессии имеет вид:
• Кейнсианская модель формирования доходов является
• Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:
• Коэффициент a 1 уравнения равен своему математическому ожиданию, если:


• Если то значение a 1 будет:
• Если , то значение a 1 будет:
• Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие

• Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:
• Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
• При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
• Для получения эффективной оценки вектора b используют
• Авторегрессионная модель временного ряда имеет вид
• На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
• В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
• Члены временного ряда __________ одинаково распределенными
• Модели временных рядов – это
• Модель распределенных лагов имеет вид
• Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
• Модель сосредоточенного лага имеет вид
• Что значит психическое отражение:
• Первые представления о психике были связаны:
• Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
• На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
• Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:


• Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью
• Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью
• Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок

• Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
• Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов

• Уравнение идентифицируемо, если:

• Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:


• Модель идентифицируема, если:

• Общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как


• Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется


• Модель оказывается предпочтительней модели _______, если скорректированный коэффициент детерминации при удалении регрессоров Z увеличивается

• В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами:
• Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями

• Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид
• Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением


• По данным таблицы коэффициент корреляции равен
• i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
• Xi 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76
• Yi 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 41 43 45 48

• Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
• Остаточная сумма квадратов равна нулю:
• Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

• Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид

• Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

• Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):

• Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:
• Приведенная форма Кейнсианской модели имеет вид

• Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель

• Переменные, которые формируются внутри модели называются

• Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:

• Для решения одновременных уравнений применяется

• Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие

• Экзогенные переменные – это:

• При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
• Временной (динамический) ряд имеет вид
• Временной лаг - это
• Модель авторегрессии возмущения или автокорреляция временного ряда имеет вид
• Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
• Приведенная система одновременных уравнений имеет вид:

• В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели :

• По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии :
• Для моделей с переменной структурой характерно следующее:
• При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:

• оценки на величину, не превышающую:

• Согласно методу наименьших квадратов для получения оценок b 0 и b 1 минимизируется:

• Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:

• Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:
• Статистика критерия для проверки значимости коэффициента регрессии имеет вид:
• При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
• по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2
• увеличить на 1%, учитывая при этом, что :
• Если в уравнении регрессии увеличить x на единицу, то в результате этого yв среднем изменится на величину:
• По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1и числа фармацевтов х2
• на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1:



• Фиктивными называют переменные:
• Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :
• Тест Чоу применяют:
По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х
• Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:
• Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:
• В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
• Модели временных рядов – это
• По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :
• В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):
• В модели регрессионного анализа к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии предъявляются требования:

• Границы интервальной оценки свободного члена уравнения регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:

• Дана ковариационная матрица

• Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии .
• При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
• по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите с доверительной вероятностью γ=0,99, на какую величину максимально может измениться себестоимость продукции y, если объем производства увеличить на единицу:

• В регрессионном анализе математическое ожидание и дисперсия регрессионных остатков , отвечают следующим требованиям:
• Границы интервальной оценки коэффициента регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:
• Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:
• Эндогенные переменные – это:
• Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего имеет вид
• Если для случайных ошибок справедливо равенство для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:

• В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :
• Эконометрика 2023


• Мультиколлинеарность:

• Имеется ряд распределения: 2 3 4 5 6, для которого Медиана =
• Вторая факторная индексная мультипликативная модель анализа – это:
• Назовите основные организационные формы статистического наблюдения:
• Показатель дисперсии — это:


• Значения признака, повторяющиеся с наибольшей частотой, называется.
• Первая индексная мультипликативная модель товарооборота – это:
• Статистическая совокупность – это:
• Коэффициент детерминации — это
• При расчете среднего коэффициента роста с помощью средней геометрической подкоренное выражение представляет собой … цепных коэффициентов роста.
• Если коэффициента вариации составляет 25%, то совокупность.
• Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в А раз.
• К видам дисперсии относятся:
• Средняя геометрическая величина равна:
• При группировке используются интервалы:
• Объект статистического наблюдения — это:
• Как изменится средняя арифметическая, если все значения определенного признака увеличить на число А.
• Этапы построения эконометрической модели:
• Что не является формой представления статистических данных:
• Если группировочный признак изменяется неравномерно или в больших пределах, то применяются интервалы:
• Закон больших чисел утверждает, что:
• При каком значении средней относительной ошибки по модулю модель имеет высокую точность:
• Если основание относительной величины равно 100, то она выражается:
• Статистические показатели классифицируются по:
• Частное от деления стоимости товара или товарной группы на ее объем в натуральном выражении – это:
• Отдельное значение группировочного признака, положенного в основу ряда распределения, называют...
• В случае, если имеются данные о значении дисперсии можно рассчитать значение.
• Дискретные признаки группировок:
• Коэффициент вариации более 30%, что это обозначает:
• Какие три типа данных существуют в эконометрике:
• Коэффициент детерминации показывает:
• К относительным показателям вариации относят.
• Коэффициент вариации менее 10%, что это обозначает:
• Атрибутивные признаки группировок:
• Сводные индексы позволяют получить обобщающую оценку изменения:
• По данным обследования домашних хозяйств, средний размер покупки товара «А» в группе семей со средними доходами составил 28 единиц, а модальный – 34 единицы. Распределение обследованной совокупностей семей по размеру покупки товара «А».
• Исчисление средних величин — это
• Под параметризацией модели понимается:
• Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна .
• МНК — это
• Если все значения признака увеличить в 9 раз, то дисперсия.
• При обратной связи с увеличением факторного признака:
• База сравнения (основание) – это:
• Для значений признака: 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 Мода =
• Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой:
• Индексы переменного состава рассчитываются:
• Если все варианты значений признака уменьшить в 3 раза, то средняя ...
• Термин эконометрика был введен:
• В многофакторных моделях:
• Эндогенные переменные:
• Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике.
• Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фирмы: 6,5,4,6,3,1,4,5,4,5. Какую формулу необходимо применить.
• Полигоном распределения изображает.
• Абсолютный прирост цепной характеризует:
• Имеется ряд распределения: 2 3 4 5 6, для которого Мода =
• К абсолютным показателям вариации относятся.
• Абсолютный прирост базисный характеризует:
• Под верификацией модели понимается:
• Перечислите этапы построения эконометрической модели:
• Темп роста характеризует:
• Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков.
• Статистический индекс — это:
• Медианой в ряду распределения является:
• Укажите показатели вариации.
• Статистика как наука изучает:
• Система независимых уравнений:
• Если основание относительной величины равно 10, то она выражается:
• Система рекурсивных уравнений:
• Статистическая связь – это.
• Кривая закона распределения характеризует.
• Если мода, медиана и средняя арифметическая статистического ряда совпадают, то коэффициент асимметрии.
• Экзогенные переменные:
• Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…
• Эконометрика изучает:
• Средняя арифметическая простая величина равна:
• Темп прироста характеризует:
• Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения – это:
• Парный коэффициент корреляции показывает тесноту…
• Тест Фишера является:
• Для оценки значимости коэффициента корреляции рассчитывают:
• Малая выборка — это выборка объемом:
• Величина парного коэффициента корреляции, равная 1.12, свидетельствует:
• Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции.
• Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания:
• Выборочная совокупность отличается от генеральной:
• Корреляция — это:
• По характеру различают связи:
• Сезонная компонента:
• Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
• Тренд — это
• Графическое изображение реальных статистических данных в виде точек в декартовой системе координат называется:
• В каких пределах изменяется коэффициент детерминации:
• Остаточная сумма квадратов равна нулю:
• Ситуация, при которой нулевая гипотеза была опровергнута, хотя и являлась истинной, называется:
• Способы оценивания параметров линейной регрессии:
• Ряд динамики, характеризующий уровень развития социально-экономического явления на определенные даты времени, называется:
• В хорошо подобранной модели остатки должны.
• Величина индекса корреляции, равная -1,00, свидетельствует:
• Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
• Фиктивные переменные вводятся в:
• Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
• Для выявления основной тенденции развития явления используются:
• Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
• Ряд динамики характеризует:
• Ряд динамики характеризует:
• Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными:
• Средняя ошибка выборки:
• Какие существуют типы переменных в эконометрике.
• Эмпирический коэффициент детерминации показывает,

• Для оценки значимости коэффициента детерминации рассчитывают:
• Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация …
• Модели в эконометрике – это:

• Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βm показывают …соответствующих экономических факторов:
• Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие:
• Аддитивная модель:
• Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие.
• Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой корень квадратный из отношения.
• При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между Y и X можно признать более существенной:
• В линейном уравнении Ῡ=a0+a1*x коэффициент регрессии показывает:
• Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод:
• Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации для модели парной регрессии равен:
• Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется:
• Для определения тесноты связи двух альтернативных показателей применяют:
• Матрица R парных коэффициентов корреляции является.
• Средняя хронологическая исчисляется.
• Уравнение регрессии по рядам динамики можно построить.
• Если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению:
• Какие из приведенных чисел могут быть значениями множественного коэффициента корреляции:
• Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
• Темп роста исчисляется как:
• Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции.
• Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов:
• Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции:
• Множественная регрессия — это:
• Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:
• Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции.
• Какие из приведенных чисел могут быть значениями парного коэффициента корреляции:
• По направлению связи бывают:
• Отметьте основные виды ошибок спецификации:
• На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена.
• Термин регрессия в статистике понимают как:
• Коэффициент регрессии в уравнении y=9,2+1,5⋅x , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:
• При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между Y и X можно признать менее существенной:
• Абсолютный прирост исчисляется как:
• Модели временных рядов в эконометрике – это модели:
• Какой показатель измеряет тесноту статистической связи между переменной и объясняющими переменными.
• Циклическая компонента:
• Для выявления основной тенденции развития используется:
• Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:
• Величина индекса корреляции, равная 0,02, свидетельствует:
• Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:
• Величина коэффициента регрессии показывает
• При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
• Коэффициент корреляции может принимать значения:
• Укажите, какими способами оценивают параметры линейной регрессии:
• Какие приемы используют для идентификации модели.
• Какова цель эконометрики.
• Зависимая переменная в эконометрике – это:
• Что представляет собой выборочная дисперсия.
• Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет … %.
• Какие существуют типы данных в эконометрике.